23.2.2013   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 52/1

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 148/2013 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2012

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1),

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (2), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Im Interesse der Flexibilität sollten Gegenparteien die Möglichkeit haben, die Meldung eines Kontrakts der anderen Gegenpartei oder einem Dritten zu übertragen. Die Gegenparteien sollten sich auch darauf verständigen können, die Meldung dem gleichen Dritten zu übertragen, der auch eine zentrale Gegenpartei (CCP) sein kann und der dem Transaktionsregister eine einzige Meldung mit den einschlägigen Tabellen übermittelt. Um die Qualität der Daten zu gewährleisten, sollte die Meldung in diesem Fall mit dem Hinweis versehen werden, dass sie im Namen beider Gegenparteien erfolgt, und sämtliche Einzelheiten enthalten, die bei getrennter Meldung des Kontrakts mitgeteilt worden wären.

(2)

Um Inkohärenzen in den Tabellen mit gemeinsamen Daten zu vermeiden, sollte jede Gegenpartei eines Derivatekontrakts sicherstellen, dass die beiden Geschäftsparteien die gemeldeten gemeinsamen Daten untereinander abgesprochen haben. Wenn Gegenparteien an verschiedene Transaktionsregister melden, wird eine einheitliche Identifikationsnummer für das Geschäft den Datenabgleich vereinfachen.

(3)

Um Doppelmeldungen zu vermeiden und den Meldeaufwand zu verringern, sollte im Falle, dass eine Gegenpartei oder CCP die Meldung im Namen beider Gegenparteien vornimmt, die Gegenpartei oder CCP die Möglichkeit haben, dem Transaktionsregister eine einzige Meldung mit den einschlägigen Angaben zu übermitteln.

(4)

Die Bewertung von Derivatekontrakten ist Voraussetzung dafür, dass die Regulierungsbehörden ihren Auftrag erfüllen können; dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzstabilität. Die Marktpreis- oder Modellpreisbewertung eines Kontrakts gibt Zeichen und Umfang der mit dem Kontrakt verbundenen Risiken an und ergänzt die im Kontrakt gemachten Angaben zum ursprünglichen Wert.

(5)

Eine ordnungsgemäße Überwachung der Risiken funktioniert nur, wenn auch Informationen über die Besicherung des Kontrakts erfasst werden. Deshalb sollten Gegenparteien, die ihre Transaktionen besichern, die Einzelheiten dieser Sicherheiten auf Transaktionsbasis melden. Werden Sicherheiten auf der Grundlage von Nettopositionen eines Kontraktpakets berechnet und deshalb nicht auf Transaktionsbasis, sondern auf Portfoliobasis mitgeteilt, sollten die Gegenparteien die Möglichkeit haben, das Portfolio unter Nutzung eines von der Gegenpartei festgelegten einheitlichen Codes oder Nummerierungssystems zu melden. Dieser einheitliche Code sollte im Falle von Gegenparteien, die mehr als ein Portfolio halten, das spezifische Portfolio bezeichnen, über das Sicherheiten ausgetauscht werden, und gewährleisten, dass ein Derivatekontrakt an ein bestimmtes Portfolio, über das Sicherheiten gehalten werden, geknüpft werden kann.

(6)

Diese Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) der Kommission vorgelegt hat, und trägt der Bedeutung der Transaktionsregister für die Verbesserung der Markttransparenz gegenüber der Öffentlichkeit und den Regulierungsbehörden Rechnung; die Daten, die den Transaktionsregistern zu melden sind, von diesen erfasst und zur Verfügung gestellt werden, richten sich nach der Derivatekategorie und der Art der Transaktionen.

(7)

Die ESMA hat vor der Vorlage der Entwürfe technischer Regulierungsstandards, auf die diese Verordnung sich stützt, die einschlägigen Behörden und die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) konsultiert. Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (3) hat die ESMA ferner offene öffentliche Anhörungen zu diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards durchgeführt, die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen analysiert und die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung eingesetzten ESMA-Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Einzelheiten der Meldungen nach Artikel 9 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)   Meldungen an ein Transaktionsregister enthalten Folgendes:

a)

die in Tabelle 1 des Anhangs genannten Angaben zu den Gegenparteien eines Kontrakts;

b)

die in Tabelle 2 des Anhangs genannten Angaben zu dem zwischen den beiden Gegenparteien geschlossenen Derivatekontrakt.

(2)   Für die Zwecke von Absatz 1 bedeutet „Abschluss eines Kontrakts“ die Tätigung eines Geschäfts im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente (4).

(3)   Erfolgt eine Meldung im Namen beider Gegenparteien, so enthält diese die in Tabelle 1 des Anhangs geforderten Angaben zu jeder Gegenpartei. Die in Tabelle 2 des Anhangs genannten Angaben werden nur einmal übermittelt.

(4)   Erfolgt eine Meldung im Namen beider Gegenparteien, so ist dies in Feld 9 von Tabelle 1 des Anhangs anzugeben.

(5)   Meldet eine Gegenpartei die Einzelheiten eines Kontrakts im Namen der anderen Gegenpartei an ein Transaktionsregister oder meldet ein Dritter einen Kontrakt im Namen einer oder beider Gegenparteien an ein Transaktionsregister, so sind sämtliche Einzelheiten anzugeben, die bei einer getrennten Meldung des Kontrakts an das Transaktionsregister durch die Gegenparteien mitgeteilt worden wären.

(6)   Weist ein Derivatekontrakt Merkmale auf, die für mehr als einen der in Tabelle 2 des Anhangs genannten Basiswerte typisch sind, wird in der Meldung angegeben, welche Einigung die Gegenparteien vor Übermittlung der Meldung an ein Transaktionsregister hinsichtlich der Vermögensklasse erzielt haben, der der Kontrakt am ehesten zuzuordnen ist.

Artikel 2

Geclearte Geschäfte

(1)   Wird ein bestehender Kontrakt anschließend von einer CCP gecleart, sollte das Clearing als Änderung des bestehenden Kontrakts gemeldet werden.

(2)   Wird ein Kontrakt an einem Handelsplatz geschlossen und von einer CCP gecleart, so dass einer Gegenpartei die Identität der anderen Gegenpartei nicht bekannt ist, so gibt die meldende Gegenpartei diese CCP als ihre Gegenpartei an.

Artikel 3

Meldung von Risiken

(1)   Die in Tabelle 1 des Anhangs verlangten Daten zur Besicherung umfassen alle hinterlegten Sicherheiten.

(2)   Besichert eine Gegenpartei nicht auf Transaktionsbasis, so melden die Gegenparteien dem Transaktionsregister die hinterlegten Sicherheiten auf Portfoliobasis.

(3)   Werden die Sicherheiten eines Kontrakts auf Portfoliobasis gemeldet, so teilt die meldende Gegenpartei dem Transaktionsregister einen Identifikationscode für das Portfolio der Sicherheiten mit, die für den gemeldeten Kontrakt bei der anderen Gegenpartei hinterlegt wurden.

(4)   Andere als die in Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten nichtfinanziellen Gegenparteien sind nicht zur Meldung von Sicherheiten und der Bewertung zu Markt- oder zu Modellpreisen der Kontrakte gemäß Tabelle 1 des Anhangs verpflichtet.

(5)   Werden Kontrakte von einer CCP gecleart, so sind Bewertungen zu Marktpreisen nur von der CCP zu liefern.

Artikel 4

Meldelogbuch

Änderungen der in Transaktionsregistern eingetragenen Daten werden in einem Meldelogbuch aufgezeichnet unter Angabe der die Änderung beantragenden Person(en), gegebenenfalls einschließlich des Transaktionsregisters selbst, sowie der Gründe für die Änderung, eines Zeitstempels und einer eindeutigen Beschreibung der Änderungen, einschließlich der alten und neuen Inhalte der einschlägigen Daten, gemäß den Feldern 58 und 59 von Tabelle 2 des Anhangs.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 19. Dezember 2012

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO

(1)  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

(2)  ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.

(3)  ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.

(4)  ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.

ANHANG

Den Transaktionsregistern zu meldende Angaben

Tabelle 1

Angaben zur Gegenpartei

 

Feld

Zu meldende Angaben

Kontraktparteien

1

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit der Meldung an das Transaktionsregister.

2

ID der Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der meldenden Gegenpartei.

Für Einzelpersonen wird eine Kundenkennziffer verwendet.

3

ID der anderen Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der anderen Gegenpartei des Kontrakts. Dieses Feld wird aus Sicht der meldenden Gegenpartei ausgefüllt. Für Einzelpersonen wird eine Kundenkennziffer verwendet.

4

Name der Gegenpartei

Firmenname der meldenden Gegenpartei.

Falls die Kennziffer der Gegenpartei diese Informationen bereits enthält, kann dieses Feld frei bleiben.

5

Sitz der Gegenpartei

Angaben zum eingetragenen Geschäftssitz, einschließlich vollständiger Anschrift, Stadt und Land der meldenden Gegenpartei.

Falls die Kennziffer der Gegenpartei diese Informationen bereits enthält, kann dieses Feld frei bleiben.

6

Unternehmenssparte der Gegenpartei

Art der Unternehmenstätigkeiten der meldenden Gegenpartei (Bank, Versicherungsunternehmen usw.).

Falls die Kennziffer der Gegenpartei diese Informationen bereits enthält, kann dieses Feld frei bleiben.

7

Finanzielle/Nichtfinanzielle Gegenpartei

Angabe, ob es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne von Artikel 2 Ziffern 8 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt.

8

Makler-ID

Agiert ein Makler als Intermediär der meldenden Gegenpartei, ohne selbst Gegenpartei zu werden, so gibt die meldende Gegenpartei die Identität dieses Maklers mittels einer einheitlichen Kennziffer an. Für Einzelpersonen wird eine Kundenkennziffer verwendet.

9

ID der meldenden Stelle

Hat die meldende Gegenpartei die Meldung an einen Dritten oder die andere Gegenpartei delegiert, so wird die betreffende Einrichtung in diesem Feld mittels einer einheitlichen Kennziffer angegeben. Andernfalls bleibt dieses Feld frei.

Für Einzelpersonen wird eine Kundenkennziffer verwendet, den die von der Gegenpartei genutzte Rechtsform für die Zwecke des Geschäfts zugeteilt hat.

10

ID des Clearingmitglieds

Ist die meldende Gegenpartei kein Clearingmitglied, wird ihr Clearingmitglied in diesem Feld mittels einer einheitlichen Kennziffer angegeben. Für Einzelpersonen wird die von der CCP zugeteilte Kundenkennziffer verwendet.

11

ID des Trägers von Rechten/Pflichten

Angabe der Partei, die die aus dem Kontrakt erwachsenden Rechte und Pflichten trägt. Wird die Transaktion über eine Struktur (z. B. Trust oder Fonds) ausgeführt, die mehrere Träger vertritt, sollte diese Struktur als Träger angegeben werden. Ist der Träger nicht Gegenpartei des Kontrakts, muss die meldende Gegenpartei diesen Träger mittels einer einheitlichen Kennziffer oder im Falle von Einzelpersonen mittels der Kundenkennziffer, den die von der Einzelperson genutzte Rechtsform zugeteilt hat, angeben.

12

Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird

Angabe, ob die meldende Gegenpartei den Kontrakt auf eigene Rechnung (im eigenen Namen oder im Namen eines Kunden) oder als Beauftragter auf Rechnung und im Namen eines Kunden geschlossen hat.

13

Seite der Gegenpartei

Angabe, ob es sich bei dem Kontrakt um einen Kauf oder einen Verkauf handelt. Im Falle eines Zinsderivatkontrakts repräsentiert die Käuferseite den Zahler von Leg 1 und die Verkäuferseite den Zahler von Leg 2.

14

Kontrakt mit einer Nicht-EWR-Gegenpartei

Angabe, ob die andere Gegenpartei ihren Sitz außerhalb des EWR hat.

15

Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement

Angabe, ob der Kontrakt objektiv im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 direkt messbar mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der meldenden Gegenpartei verbunden ist.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 2 Ziffer 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt, bleibt dieses Feld frei.

16

Clearingschwelle

Angabe, ob die meldende Gegenpartei über der in Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Clearingschwelle liegt. Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 2 Ziffer 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt, bleibt dieses Feld frei.

17

Aktueller Marktwert des Kontrakts

Bewertung des Kontrakts zu Markt- bzw. Modellpreisen gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.

18

Währung, in der der aktuelle Marktwert des Kontrakts angegeben ist

Währung, in der die Markt- bzw. Modellpreisbewertung gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgenommen wurde.

19

Datum der Bewertung

Datum der letzten Bewertung zu Markt- bzw. Modellpreisen.

20

Uhrzeit der Bewertung

Uhrzeit der letzten Bewertung zu Markt- bzw. Modellpreisen.

21

Art der Bewertung

Angabe, ob die Bewertung zu Markt- oder Modellpreisen vorgenommen wurde.

22

Besicherung

Angabe, ob eine Besicherung erfolgt ist.

23

Besicherung auf Portfolioebene

Angabe, ob die Sicherheiten auf Portfoliobasis hinterlegt wurden. Auf Portfoliobasis bedeutet, dass die Sicherheiten nicht für einzelne Geschäfte, sondern auf der Grundlage von Nettopositionen eines Kontraktspakets berechnet werden.

24

Kennziffer des besicherten Portfolios

Werden Sicherheiten auf Portfoliobasis gemeldet, ist das Portfolio mittels einer einheitlichen, von der meldenden Gegenpartei festgelegten Kennziffer anzugeben.

25

Wert der Sicherheiten

Wert der von der meldenden Gegenpartei bei der anderen Gegenpartei hinterlegten Sicherheiten. Werden Sicherheiten auf Portfoliobasis hinterlegt, ist in diesem Feld der Wert aller für das Portfolio hinterlegten Sicherheiten anzugeben.

26

Währung, in der der Wert der Sicherheiten angegeben ist

Geben Sie die Währung an, in der in Feld 25 der Wert der Sicherheiten ausgewiesen ist.


Tabelle 2

Allgemeine Angaben

 

Feld

Zu meldende Angaben

Erfasste Arten von Derivatekontrakten

 

Abschnitt 2a —

Kontrakttyp

 

Alle Kontrakte

1

Verwendete Taxonomie

Angabe einer Produktkennziffer für den Kontrakt.

 

2

Produkt-ID 1

Angabe einer Produktkennziffer für den Kontrakt.

 

3

Produkt-ID 2

Angabe einer Produktkennziffer für den Kontrakt.

 

4

Basiswert

Angabe einer einheitlichen Kennziffer für den Basiswert. Bei Körben oder Indizes ist in Fällen, in denen keine einheitliche Kennziffer existiert, der betreffende Korb oder Index anzugeben.

 

5

Nennwährung 1

Währung des Nennwerts. Bei Zinsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1.

 

6

Nennwährung 2

Währung des Nennwerts. Bei Zinsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 2.

 

7

Zu liefernde Währung

Zu liefernde Währung.

 

 

Abschnitt 2b —

Transaktionsdetails

 

Alle Kontrakte

8

ID des Geschäftsabschlusses

Einheitliche, auf EU-Ebene vereinbarte Geschäftabschluss-Kennziffer, die von der meldenden Gegenpartei geliefert wird. Gibt es keine einheitliche Geschäftsabschluss-Kennziffer, ist in Abstimmung mit der anderen Gegenpartei eine einheitliche Kennziffer zu generieren.

 

9

Transaktionsreferenznummer

Einheitliche Transaktionskennziffer, die von der meldenden Stelle oder dem in deren Namen meldenden Dritten geliefert wird.

 

10

Ausführungsplatz

Angabe des Ausführungsplatzes mittels einer einheitlichen Kennziffer. Bei außerbörslich gehandelten Kontrakten (OTC-Kontrakte) ist anzugeben, ob das betreffende Instrument zum Handel zugelassen ist, aber außerbörslich gehandelt wird, oder ob es nicht zum Handel zugelassen ist und außerbörslich gehandelt wird.

 

11

Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“)

Angabe, ob der Kontrakt aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist.

 

12

Preis/Satz

Preis pro Derivat, ggf. abzüglich Kommissionen und aufgelaufener Zinsen.

 

13

Preisnotierung

Art, wie der Preis ausgedrückt wird.

 

14

Nennbetrag

Ursprünglicher Wert des Kontrakts.

 

15

Preismultiplikator

Zahl der Anteile des Finanzinstruments, die in einer Handelseinheit enthalten sind, z. B. Anzahl der Derivate, die in einem Kontrakt enthalten sind.

 

16

Menge

Anzahl der gemeldeten Kontrakte, wenn mehr als ein Derivatekontrakt gemeldet wird.

 

17

Zahlung bei Abschluss

Höhe jeglicher Zahlungen, die die meldende Gegenpartei bei Abschluss geleistet oder erhalten hat.

 

18

Art der Lieferung

Angabe, ob der Kontrakt in physischer Form oder bar ausgeglichen wird.

 

19

Ausführungszeitstempel

Nach Definition von Artikel 1 Absatz 2.

 

20

Geltungsbeginn

Datum, zu dem aus dem Kontrakt erwachsende Pflichten in Kraft treten.

 

21

Fälligkeitsdatum

Ursprüngliches Datum für das Vertragsende des gemeldeten Kontrakts. Eine frühzeitige Beendigung wird in diesem Feld nicht gemeldet.

 

22

Kontraktende

Datum, zu dem der gemeldete Kontrakt endet. Falls dies das gleiche Datum wie das Fälligkeitsdatum ist, bleibt dieses Feld frei.

 

23

Abrechnungstermin

Datum für die Abrechnung der Basiswerte. Bei mehr als einem Abrechnungstermin können mehrere Felder verwendet werden (z. B. 23A, 23B, 23C…).

 

24

Art des Rahmenvertrags

Verweis auf den bei dem gemeldeten Kontrakt ggf. verwendeten Rahmenvertrag (z. B. ISDA-Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement oder jegliche lokalen Rahmenverträge).

 

25

Fassung des Rahmenvertrags

Angabe des Jahres der für das gemeldete Geschäft verwendeten Fassung des Rahmenvertrags, sofern anwendbar (z. B. 1992, 2002 …).

 

 

Abschnitt 2c —

Risikominderung/-meldung

 

Alle Kontrakte

26

Bestätigungszeitstempel

Datum und Uhrzeit der Bestätigung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission (1) mit Angabe der Zeitzone der Bestätigung.

 

27

Art der Bestätigung

Angabe, ob der Kontrakt elektronisch, auf anderem Wege oder gar nicht bestätigt wurde.

 

 

Abschnitt 2d —

Clearing

 

Alle Kontrakte

28

Clearingpflicht

Angabe, ob für den gemeldeten Kontrakt eine Clearingpflicht gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 besteht.

 

29

Gecleart

Angabe, ob ein Clearing stattgefunden hat.

 

30

Clearing-Zeitstempel

Uhrzeit und Datum des Clearing.

 

31

CCP

Bei geclearten Kontrakten Angabe der einheitlichen Kennziffer der CCP, die den Kontrakt gecleart hat.

 

32

Gruppeninterne Geschäfte

Angabe, ob der Kontrakt als gruppeninternes Geschäft im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geschlossen wurde.

 

 

Abschnitt 2e

Zinssätze

Wird eine UPI gemeldet, die alle nachstehend genannten Informationen enthält, sind keine Angaben erforderlich.

Zinsderivate

33

Festsatz, Leg 1

Angabe des für Leg 1 geltenden Festsatzes, sofern anwendbar.

 

34

Festsatz, Leg 2

Angabe des für Leg 2 geltenden Festsatzes, sofern anwendbar.

 

35

Festsatz-Berechnungsmethode

Tatsächliche Anzahl der Tage des betreffenden Festsatz-Berechnungszeitraums, sofern anwendbar.

 

36

Zahlungsfrequenz Festsatzseite

Zahlungsfrequenz bei der Festsatzseite, sofern anwendbar.

 

37

Zahlungsfrequenz variable Seite

Zahlungsfrequenz bei der variablen Seite, sofern anwendbar.

 

38

Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite

Frequenz der Neufestsetzung des Zinssatzes auf der variablen Seite, sofern anwendbar.

 

39

Variabler Satz, Leg 1

Angabe der verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden, sofern anwendbar.

 

40

Variabler Satz, Leg 2

Angabe der verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden, sofern anwendbar.

 

 

Abschnitt 2f —

Devisen

Wird eine UPI gemeldet, die alle nachstehend genannten Informationen enthält, sind keine Angaben erforderlich.

Währungsderivate

41

Währung 2

Cross Currency, sofern nicht identisch mit der Lieferwährung.

 

42

Wechselkurs 1

Vertraglich festgelegter Wechselkurs zwischen den Währungen.

 

43

Devisenterminkurs

Devisenterminkurs zum Valutierungstermin.

 

44

Umrechnungsbasis

Basis für den Wechselkurs.

 

 

Abschnitt 2g —

Rohstoffe

Wird eine UPI gemeldet, die alle nachstehend genannten Informationen enthält, sind keine Angaben erforderlich, es sei denn dies wird in der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates  (2) verlangt.

Rohstoff-Derivate

 

Allgemeines

 

 

45

Rohstoff-Basiswert

Art der Rohstoffe, die dem Kontrakt zugrunde liegen.

 

46

Einzelheiten der Rohstoffe

Einzelheiten zu dem betreffenden Rohstoff über die Angaben in Feld 45 hinaus.

 

 

Energie

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zu meldende Angaben, sofern anwendbar.

 

47

Lieferpunkt oder -zone

Lieferpunkt(e) des Marktgebiets/der Marktgebiete.

 

48

Kuppelstelle/Kopplungspunkt

Angabe der Grenze(n) oder Grenzübergänge eines Transportkontrakts.

 

49

Art der Last

Wiederholbarer Abschnitt der Felder 50-54 zur Identifizierung des Lieferprofils entsprechend den Lieferperioden pro Tag.

 

50

Datum und Uhrzeit des Lieferbeginns

Datum und Uhrzeit des Lieferbeginns.

 

51

Datum und Uhrzeit des Lieferendes

Datum und Uhrzeit des Lieferendes.

 

52

Kontrahierte Kapazität

Menge pro Lieferintervall.

 

53

Mengeneinheit

Täglich oder stündlich gelieferte Menge in MWh oder kWh/d je nach Rohstoff-Basiswert.

 

54

Preis/Zeitintervallmengen

Sofern anwendbar, Preis pro Zeitintervallmengen.

 

 

Abschnitt 2h —

Optionen

Wird eine UPI gemeldet, die alle nachstehend genannten Informationen enthält, sind keine Angaben erforderlich.

Kontrakte mit Option

55

Art der Option

Angabe, ob es sich beim Kontrakt um eine Call- oder eine Put-Option handelt.

 

56

Art der Option (mögliche Ausübung)

Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Daten (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (American Style Option) ausgeübt werden kann.

 

57

Ausübungspreis (Ober-/Untergrenze)

Ausübungspreis der Option.

 

 

Abschnitt 2i —

Änderungen der Meldung

 

Alle Kontrakte

58

Art der Maßnahme

Gemeldet wird/werden

—

ein Derivatekontrakt oder Nachhandelsaktivitäten, die erstmalig gemeldet werden; Angabe: „new“;

—

eine Änderung von Einzelheiten eines bereits gemeldeten Derivatekontrakts; Angabe: „modify“;

—

die Annullierung einer irrtümlicherweise gemachten Meldung; Angabe: „error“;

—

die Beendigung eines bestehenden Kontrakts; Angabe: „cancel“;

—

die Komprimierung eines gemeldeten Kontrakts; Angabe: „compression“;

—

die Aktualisierung einer Kontraktbewertung; Angabe: „valuation update“;

—

eine anderweitige Änderung der Meldung; Angabe: „other“.

 

59

Nähere Angaben zur Art der Maßnahme

Bei der Angabe „other“ in Feld 58 sind hier die Einzelheiten der Änderung mitzuteilen.

 

(1)  Siehe Seite 11 dieses Amtsblatts.

(2)  ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1.