BundesratStenographisches Protokoll774. Sitzung / Seite 133

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Jahren das vom Rechnungshof aufgezeigte Risiko in der Höhe von 380 Millionen € schlagend werden würde, bliebe immer noch ein erheblicher budgetärer Vorteil.

Zu den Fragen 13 und 14:

Ich erkläre mir diesen Bericht dadurch, dass das Bundesministerium für Finanzen sofort alle Informationen offengelegt hat. Zusätzlich halte ich fest, dass die Wertpapiere zwar von den Gesellschaften gekauft wurden, die ihren Sitz auf den Cayman Islands haben, die Wertpapiere selbst aber in Holland platziert sind. Das ist ein wichtiger Punkt.

Zur Frage 15:

Von den ursprünglich betroffenen rund 691 Millionen € wurden bereits rund 74 Mil­lionen € rückgeführt. Der offene Betrag reduzierte sich dadurch auf rund 617 Mil­lionen €. Eine Gesellschaft wurde bereits restrukturiert, sodass das derzeitige Invest­ment in Asset-Backed Securities 458 Millionen € beträgt. Der Rechnungshof kommt angesichts dieser Zahlenentwicklung zu dem Schluss, dass das finanzielle Risiko derzeit 380 Millionen € beträgt. Das ist die Zahl, die sich auch wie ein roter Faden durch meine Ausführungen zieht. – Schwarzer Faden. Egal!

Zur Frage 16:

Es ist eine konservative Veranlagungsstrategie, wenn in best geratete Produkte inves­tiert wird. Auch hier wieder: Eine Prüfung der Kreditrisikolinien der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur durch PricewaterhouseCoopers hat im Mai 2008 erge­ben – lange vor meinem Amtsantritt und schon in die Wege geleitet unter meinem Vorgänger und der ÖBFA damals –, dass das entsprechende Kreditrisikolimitsystem der ÖBFA sehr konservativ – ich zitiere: sehr konservativ! – kalibriert ist. – Nicht Finanzministerium, nicht Bundesfinanzierungsagentur, sondern eine externe Studie von PricewaterhouseCoopers im Mai 2008! Das war später auch wichtig für die Auskunft an das Parlament und hinsichtlich konservative Veranlagung, die von mir entsprechend betont und vorgelegt wurde.

Zu den Fragen 17 und 18:

Der Aufbau dieser Mittel erklärt sich dadurch, dass von Herbst 2007 bis Jänner 2008 zirka 21 Milliarden € fällige Verpflichtungen, insbesondere die Tilgung von Finanz­schulden, zu finanzieren waren. Weiters war die Finanzierung der damals bestehenden Rücklagen in der Höhe von rund 4,7 Milliarden € sicherzustellen. Die rechtzeitige Aufnahme entsprechender Mittel führte zu kurzfristigen Veranlagungserfordernissen.

Zur Frage 19:

Ein Rating hat den Sinn, die Bonität unterschiedlicher Finanzstrukturen vergleichbar zu machen. Asset-Backed Commercial Papers ohne Liquiditätsgarantie hatten a priori eine gleich niedrige Ausfallswahrscheinlichkeit wie entsprechende Papiere mit Liqui­ditäts­garantie. Damit Asset-Backed Commercial Papers ohne Liquiditätsgarantie das beste Rating erhielten, mussten sie sogar zusätzliche Sicherheitsmerkmale erfüllen, beispielsweise das Beibringen zusätzlicher Sicherheiten.

Zu den Fragen 20 und 21:

Die US Subprime-Krise begann erst im August, September 2007. Der Index für US Asset-Backed Commercial Papers mit dreimonatiger Laufzeit stieg noch bis in den September 2007 an und verlor erst dann an Wert. Die ÖBFA hat aber ihre ent­sprechenden Veranlagungen bereits vorher, bevor dieser Zeitpunkt eingetreten ist, nämlich in der zweiten Augusthälfte 2007 gestoppt und daher sehr frühzeitig und damit verantwortungsvoll reagiert. Das unterstreicht auch die professionelle Vorgangsweise.

 


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